הרעיון לקיים תחרויות נפרדות בספורט החורף והקיץ עלה זמן קצר לאחר המשחקים האולימפיים הראשונים. עם זאת, במשך זמן מה הוחלפה תחרות כזו במשחקים הנורדים, המתקיימת באופן קבוע בשבדיה. תחילת הפורומים של אולימפיאדת החורף החלה בשנת 1928, לאחר מכן המשחקים נערכו 21 פעמים, ועריהם הפכו למאסטרים של תשע מדינות בשלוש יבשות.
בזמן משחקי החורף הראשונים, הספורטאים אפילו לא חשדו שהם משתתפים באולימפיאדה. בפברואר 1924, הם התכנסו בעיירה הצרפתית הקטנה שאמוני, לתחרות שאורגנה על ידי בעלי אולימפיאדת הקיץ בפריס בשם "השבוע הבינלאומי לספורט החורף". בשנה שלאחר מכן החליט הוועד האולימפי הבינלאומי לקיים משחקי חורף רגילים והכריז על אולימפיאדת החורף הראשונה בשאמוני. אז המחליק האמריקני צ'ארלס ג'ודרו (צ'רלס Jewtraw) להפתעתו גילה שהוא האלוף הראשון בתולדות משחקי החורף.
המשחקים השניים כבר נערכו על פי כל הכללים - נערכה תחרות עירונית, והלהבה האולימפית נדלקה בטקס הפתיחה בסנט מוריץ השוויצרית הזוכה. לפני ההפרעה באולימפיאדה שנגרמה על ידי מלחמת העולם השנייה, נערכו משחקי החורף באגם פלסיד האמריקני (1932) ובגרמיש-פרטנקירכן הגרמנית (1936). תחרויות החורף הראשונות שלאחר המלחמה התקיימו שוב בסנט מוריץ, שוויץ (1948), אך ספורטאים שהפסידו את המלחמה בגרמניה וביפן לא הוזמנו אליהם.
בשנת 1956 הגיעו סוף סוף אולימפיאדת החורף לשרת של אירופה, שמדינותיה משיגות תמיד את החלק הארי של המדליות. משחקי VI נערכו בבירת נורווגיה באוסלו. אחרי 46 שנה, נורבגיה אירחה שוב את אולימפיאדת החורף - משחקי ה- XVII נערכו בלילהמר. מוזר ככל שזה נראה, בשום מדינה אחרת בצפון אירופה לא נערכו עד כה אולימפיאדת החורף. אולם בארצות הברית הם התרחשו ארבע פעמים (1932, 1960, 1980, 2002), בצרפת - שלוש (1924, 1968, 1992). פעמיים נערכו המשחקים ביפן (1972, 1998), אוסטריה (1964, 1976), קנדה (1988, 2010) ואיטליה (1956, 2006). פעם התקיים פורום החורף של האולימפיים ביוגוסלביה (1984). בשנת 2014 יש להוסיף את רוסיה לרשימה זו, לאחר שקיבלה את הזכות לארח את משחקי ה- XXII, ואחרי ארבע שנים נוספות - דרום קוריאה, אשר תהפוך לפילגש של אולימפיאדת החורף XXIII.
